金融市场

2018年1月9日交易日报

resource:资金运营中心发布时间:2018年01月10日

  资金面:

  资金面:周二央行继续暂停公开市场操作,单日净回笼1200亿。资金面延续偏宽松氛围,但趋于均衡的势头已有显现。早盘主流机构积极融出7天内短期资金,午后市场表现平稳中性,时不时有零星减点供给。利率整体上行,隔夜涨8BP至2.56%,成交23935亿。7天涨15BP至2.95%,成交3275亿。14天涨22BP至3.78%,成交845亿。21天涨6BP至4.53%,成交407亿。1个月涨6BP至4.03%,成交324亿。2个月持平于4.3%,成交103亿。

  同业存单:

  存单市场表现一般,投资热情不高,股份制行3个月提价后需求尚可,更长期限交投寥寥。股份制行3个月发在4.73%,9个月发在4.75%,1年发在4.85%。

  现券市场:

  今日现券收益率变动不大,国债表现好于国开。金融债尾盘收益率小幅上扬。

  一级市场:

  国开行两期债中标收益率均低于中债估值,需求尚可,其中1年期需求旺盛。国开行1年期固息增发债中标收益率3.9975%,全场倍数4.12,边际倍数3.91;3年期固息增发债中标收益率4.6269%,全场倍数2.69,边际倍数8.85。

  二级市场:

  国债方面,1y 170024成交在3.52%;3y 170023 成交在3.64%,下行2BP;5y 170021成交3.81%,变动不大,1700003成交在3.8875%;7y 170013对峙在3.91/3.88%,10y 170025成交在3.89%,下行2BP。 30年170015成交在4.36%。

  政金债方面,1y 170211成交在4.20-25%,上行5BP; 3y 170209成交在4.705%,上行2BP;5y 170212成交4.865%,上行1.5BP,7y 170208成交在5.005%,10y国开170215成交在4.93%,同期限170210成交5.01%,170415成交在5.035%,20y 160205 成交在5.165%。整体变动不大,长端活跃券尾盘小幅上扬。

  利率互换:

  3m shibor fixing 4.6570%,下0.24bp;7d repo fixing 2.85%,上行10bp。利率变动不大。FR007 1年成交在3.60%附近,5年成交在4.00%附近,基本持平于前日。1*5价差在40BP附近。

  国债期货:

  国债期货全天走势震荡,收盘涨跌不一。10年期债主力合约T1803收跌0.01%,收于92.645,成交2.27万手,日减仓480手;5年期债主力合约TF1803收涨0.02%,收于96.410,成交7085手,日减仓997手。

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