金融市场

2018年1月11日交易日报

resource:资金运营中心发布时间:2018年01月11日

  资金面:

  央行周四进行300亿7天、300亿14天逆回购操作,当日300亿逆回购到期,单日净投放300亿。今日资金面偏紧,利率继续上行,银行间全市场隔夜涨21BP至2.91%。7天涨32BP至3.43%。14天涨40BP至4.17 %。21天涨3BP至4.68%。1个月涨9BP至4.21%。2个月涨15BP至 4.60%。

  同业存单:

  存单市场发行活跃,需求一般,利率有所提价。股份制行3个月发在4.75%,提价5BP,6个月发在4.75%,提价5BP, 9个月发在4.75%,1年发在4.85%。

  现券市场:

  债市延续调整,国债期货继续下跌,带动现券做空情绪高涨,10年国开活跃券跌破整数关口后止损盘增多,最高冲至5.04%,午盘后回落至5.02%附近,上涨2BP。国债仍然比证金债稳定。

  一级市场:

  进出口行3年期固息增发债中标收益率4.839%,全场倍数1.77,边际倍数5;5年期(170309)固息增发债中标收益率4.8902%,全场倍数3.08,边际倍数3;5年期(140303,剩余1.05年)固息增发债中标收益率4.5011%,全场倍数1.11,边际倍数1.5。

  下午国开行两期债中标收益率均低于中债估值,需求不错。国开行5年期固息增发债中标收益率4.9066%,全场倍数3.13,边际倍数1.6;7年期固息增发债中标收益率5.0025%,全场倍数3.16,边际倍数1.4。

  二级市场:

  国债方面,剩余151天 150012成交在3.54-58%;剩余2.29年的 170008成交在3.62%;5y 170021成交3.965%,上行3BP,1700003成交在3.945%,上行2.5BP;10y 170025成交在3.95%,上行2BP。 30年170005成交在4.39%,上行2.5BP。

  政金债方面,1y 170211成交在4.39%,上行5BP; 3y 170209成交在4.80%,上行4BP;5y 170212成交4.98%,上行6BP,7y 170208成交在5.07%,上行4BP,10y国开170215从4.995%成交至5.02%,上行2BP,同期限170210成交5.09%,170415成交在5.09%。

  利率互换:

  3m shibor fixing 4.6701%,上0.94bp;7d repo fixing 3.49%,上行49bp。利率互换较现券稳定,利率先上后下,整体变动不大。FR007 1年成交在3.645%附近,涨0.5BP,5年成交在4.045%附近,涨0.5BP。1*5价差在40BP附近。

  国债期货:

  国债期货连续两日大跌,空头情绪弥漫。10年期债主力合约T1803收跌0.29%,收于92.130,距离前低91.830仅一步之遥,成交3.90万手,日增仓1887手;5年期债主力合约TF1803收跌0.20%,收于96.045,成交1.26万手,日减仓1465手。10年期债的IRR在4.86%左右。

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