金融市场

2018年1月12日交易日报

resource:资金运营中心发布时间:2018年01月15日

  

  资金面:

  中国央行今日进行1400亿元7天逆回购操作、1300亿元14天期逆回购操作。今日将有900亿元逆回购到期,当日净投放1800亿。资金面维持中性略紧,利率略有上行,其中隔夜成交在2.91%,7天成交在2.90%,14天成交在4.00%,21天成交在4.29%,1个月成交在4.22%,2个月成交在4.81%。同业存单方面,AAA股份制品种三个月成交在4.75%,半年附近成交在4.82%,1年在5.00%附近略有成交。

  现券市场:

  今日现券市场交投略显清淡,收益率在前期冲高后小幅回落1-2bp。国债成交方面,3年170023成交在3.65,5年170021成交在3.84,十年170025成交在3.93;金融债方面,3年170205成交在4.77,5年170212成交在4.96,10年170215成交在5.00附近。

  利率互换:

  利率互换价格小幅下行。7天定盘利率在3.45,下行5bp。repo 5y成交在4.03,repo 1y成交在3.63.

  国债期货:

  国债期货今日结束跌势,在空头平仓带动下录得一定涨幅。十年期主力合约T1803开盘在92.16,收在92.275,较昨日结算价上涨0.17%;5年主力合约TF1803开盘在96.05,收在96.145,较昨日结算价上涨0.10%。

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