金融市场

2018年1月17日交易日报

resource:资金运营中心发布时间:2018年01月17日

  资金面:

  中国央行今日进行1000亿元7天逆回购操作、900亿元14天期逆回购操作、100亿元63天期逆回购操作。今日将有1000亿元逆回购到期,合计净投放资金1000亿。资金面在缴税因素下维持紧张。隔夜收于2.75,下行4bp;7天收于2.82,下行7bp;14天收于4.47,上行37bp,21天收在4.62,上行27bp;3个月成交在5.02,上行2bp;同业存单方面,AAA股份制品种3个月成交在4.80,6个月成交在4.85,更长期限成交较为稀少。

  现券市场:

  今日财政部发行5年期国债,规模200亿元,发行利率3.81%,边际利率3.86%,预期3.86%,投标倍数3.39倍,符合市场预期,二级市场影响有限。央行称预计普惠金融定向降准可于2018年1月25日全面实施,目前有关金融统计工作正在抓紧进行,但消息并未提振市场的信心,空头反而顺势打压期货,带动现货收益率上行。国债成交方面,5年170021成交在3.89,上行3bp,十年170025成交在3.955持平;金融债方面,3年170205成交在4.79,5年170206成交在5.02,上行2bp,10年170215成交在5.075,上行2.5bp。

  利率互换:

  利率互换价格上行约1bp。7天定盘利率在3.25上行25bp。repo 5y成交在4.045,repo 1y成交在3.605。

  国债期货:

  国债期货早盘下挫后立即拉升震荡上行,午盘央行公布定向降准计划,期货反而迅速走弱并急跌跳水,10年期合约创下了上市以来的新低。10年期主力合约T1803开盘在91.905,收在91.75,较昨日结算价下跌0.23%;5年期主力合约TF1803开盘在95.97,收在95.84,较昨日结算价下跌0.14%。

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