金融市场

2018年2月22日交易日报

resource:资金运营中心发布时间:2018年02月22日

  资金面:

  周四中国央行时隔16日重启逆回购,今日净投放3500亿元。中国央行将进行600亿元人民币63天期逆回购、1,600亿元人民币7天期逆回购、1,300亿元人民币28天期逆回购,今日无逆回购到期。适逢春节假日期间到期的2435亿元人民币中期借贷便利(MLF)顺延至今日到期。

  质押式回购方面,隔夜加权2.68%,7天3.26%。14天4.08%,21天4.62%,1M 4.11%。

  同业存单:

  大行3m发在4.70%,股份制3m发在4.75%,AAA城商行1m发在3.93%。

  现券市场:

  一级市场:无

  二级市场:

  今天春节后第一个交易日,市场成交较为清淡,现券收益率长端有小幅上行,主要因为A股大涨和美债收益率大幅上行。

  国债方面,5年170021成交在3.80,7年140021成交在3.86,,10年国债170010成交在3.985,30年170022成交在4.30。

  金融债方面,1y国开180201成交在4.21;3y国开170209成交在4.72%; 5年国开170206成交在4.8725%;10年国开170215成交在5.0225%,较上日上行3bp。

  利率互换:

  7D REPO fixing rate 3.06%,较上日上行21bp。3M shibor fixing 4.7054, 较上日上行0.23bp。repo1年收在3.5525,5年收在4.01。

  国债期货:

  国债期货低开低走,10年T1806收在91.700,跌0.27%,5年TF1806收在95.880,跌0.18%。

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