金融市场

2018年3月1日交易日报

resource:资金运营中心发布时间:2018年03月02日

  资金面:

  【中国央行公开市场净回笼100亿元】中国央行今日进行1000亿元人民币7天期逆回购,300亿元人民币28天期逆回购,200亿元人民币63天期逆回购,今日1600亿元逆回购到期。中国2月财新制造业PMI 51.6,为去年8月以来最高,预期 51.3,前值 51.5。3月开工季的需求回升力度,对于判断2018年中国经济的走向颇为关键。

  质押式回购方面,隔夜加权2.78%,7天3.21%,14天3.80%,21天4.52%,1M 4.05%。

  同业存单:

  股份制3M发在4.75,6M发在4.85,AAA城商行6M发在4.85,9M发在4.97,1年5.05。

  现券市场:

  一级市场:上午1年180301发在4.0415,全场3.13,边际1.85,3年180302发在4.6021,全场2.22,边际6.83,5年180303发在4.7111,全场2.36,边际1.04。下午国开2年180202发在4.3955%,全场4.8,边际5.16,5年170212发在4.6704,全场3.16,边际1.43,7年170208发在4.8525%,全场3.98,边际2.05。

  二级市场:

  周四债市小幅震荡,收益率微上。

  国债方面,3年180002成交在3.52,上1bp,5年180001成交在3.69,不变,7年170027成交在3.83,上2bp, 10年180004成交在3.82,上1bp,30年170015成交在4.255,下0.75。

  金融债方面,3年170209成交在4.6425,上0.5bp,5年170212成交在4.76,不变,7年170208成交在4.93,10年170215成交在4.9075,上0.5bp。

  利率互换:

  7D REPO fixing rate 3.20%,较上日下行29bp。repo1年收在3.515,5年收在3.935。1*5收在42位置。

  国债期货:

  国债期货全天大幅震荡,尾盘微幅收跌。TF1806收在96.435,跌0.01%,T1806收在92.655,跌0.04%。

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