“理财非存款、产品有风险、投资须谨慎”！

　　第三条产品基本要素

　　（一）理财产品的基本要素

　　特别说明：测算收益不等于实际收益，投资须谨慎。

　　（二）理财所投资基金专户产品的基本要素

资产管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
资产托管人	中国银行
目标收益率	在实现本金安全的基础上，力争获得5%的目标收益率。
产品参数	B：业绩比较基准	5%
	S：业绩提成比例	20%
	F：固定管理费率	0.7%
产品类型	灵活配置型资产管理计划
资产托管人	中国银行
投资管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
初始面值	1.00元人民币
投资目标	通过安全资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，在确保计划运作周期到期时本金安全的基础上，寻求组合资产的稳定增长和收益最大化，实现“步步为盈”的投资目标。
收益分配	本资产管理计划合同期内不进行收益分配。
投资范围	本计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的国债、央行票据、短期融资券、银行存款等固定收益类资产；股指期货等其他金融衍生品、以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。
			投资理念	遵循避险增值的投资理念，以动态的风险管理技术力求实现本金的安全、以量化的投资策略追求风险资产的超额收益。
投资策略	1、资产配置策略： 　　本计划将计划资产分为保本资产和风险资产。 　　保本资产：将动态评估保本资产的投资收益率，调整、确定、并严格遵守其投资比例，确保计划资产本金安全。保本资产将主要投资于银行存款或债券。 　　风险资产：主要投资于股指期货。利用股指期货可双向交易的特点和杠杆效应，对股指期货进行双向波段投资，实现计划资产的稳健增值。 　　2、多空投资策略： 　　本计划的多空策略将采用量化择时模型，以宏观经济基本面分析为基础，对大类资产收益率进行比较，通过金融工程原理，对证券市场周期性趋势波动进行优化组合而形成一套买卖时点信号系统，按照短、中、长期信号的相对关系自动判断市场趋势和买卖时点。 　　股指期货量化择时模型主要依据投资者的行为模式对沪深300指数及其对应股指期货合约标的的波动信号进行综合分析，作为操作指标，进而形成沪深300及其股指期货的多空策略，实现规避系统性分析，追求资产的稳定增值。
业绩比较基准	年化收益率5%

第四条名词释义

　　（一）发行期：是指银行确定的接受投资人认购本理财产品的起止期限。

　　（二）提前终止权：是指在本理财产品存续期内，银行或投资人单方面决定全部提前终止本理财产品的权利。

　　（三）提前终止权行使日：是指银行或投资人行使提前终止权的日期，也即本理财产品被提前终止、开始停止计算收益的日期。

　　（四）认购日：是指投资人认购本理财产品的日期。

　　（五）计算投资收益起始日：是指计算本理财产品收益的起始日期，也即本理财产品对应资产开始运作的日期。

　　（六）名义到期日：是指在银行未对本理财产品提前终止的情况下本理财产品的到期日期。

　　（七）实际到期日：是指银行实际开始停止计算本理财产品收益的日期。若本理财产品未被提前终止，则实际到期日即为名义到期日；若本理财产品被提前终止，则实际到期日为提前终止权行使日。

　　（八）理财期限：是指自计算投资收益起始日至实际到期日之间的投资期限。

　　（九）工作日：是指除国家法定节假日和休息日外的日期。

　　第五条运作方式

　　（一）运作方向

　　本期理财产品的投资对象为华泰柏瑞基金管理有限公司设立的“华泰柏瑞基金-中国银行-南京银行步步为盈1号资产管理计划。

　　（二）提前终止

　　在理财期限内，银行根据投资情况有提前终止权，如发生以下事项时，银行可对本理财产品行使全部提前终止权：

　　1、如因本理财产品资产运作模式等与法律法规、规章的规定或者监管部门的要求等存在冲突导致理财产品必须提前终止的；

　　2、国家有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台、理财市场环境发生重大变化等导致理财产品必须提前终止的；

　　3、因地震、火灾、战争、罢工等不可抗力因素导致本理财产品必须提前终止的；

　　4、银行认为应该提前终止本理财产品的其他情况。

　　在理财期限内，银行根据投资情况有提前终止权，投资人无提前终止权,但如下情形除外：

　　1、银行根据市场情况，调整本理财产品投资范围、投资品种或者投资比例，并按照有关规定进行信息披露后，如投资人不接受的，则投资人可按照销售文件的约定提前赎回。

　　2、银行根据相关法律和国家政策规定，对已约定的理财产品收费项目、条件、标准和方式进行调整时，在按照有关规定进行信息披露后，如投资人不接受的，则投资人可按照销售文件的约定提前赎回。

　　第六条收益计算规则

　　（一）收益分配规则

　　根据理财资金所投资资产实际运作情况向客户支付到期款项。

　　（二）收益率计算公式

　　1、产品收益计算

　　l理财产品到期支付款项=理财产品本金+理财产品本金×产品持有期年化收益率×实际理财天数/365。

　　l产品持有期年化收益率=产品到期实际年化收益率-年化销售费率-年化管理费率-年化托管费。

　　l投资人到期收到款项按去尾法保留两位小数。

　　2、示例说明

　　示例一：

　　若投资人以200000元本金认购“创富6号4”人民币理财产品，产品运作满548天，理财产品经测算可达的年化收益率为*%。

　　投资人到期收到款项=200000+200000×*%×548÷365=*元。

　　示例二：

　　若投资人认购本理财产品，产品运作满548天，最不利情况下，投资组合内所有资产均发生以上所述的风险事件，且投资组合内所有资产均发生全额损失，则投资人到期收到款项为0，即投资人面临全部本金与收益的损失。

　　（三）产品到期兑付

产品到期后，银行按客户认购金额将本金和收益全额支付给客户。

　　第七条收益率历史参考

　　本理财产品采用2012年10月份的相关历史数据，以上述投资方向、投资理念、资金配置策略等为准则，对所挂钩本理财产品年化收益率进行了历史模拟：

　　数据来源：中国债券信息网、Wind资讯

　　特别提请投资人注意的是，上述收益率模拟建立在2012年10月份市场行情的基础上，仅代表在上述投资相关准则下的历史业绩，不代表未来业绩，只作为未来业绩预期的参考，也不成为确定本理财产品预期收益率以及实现本理财产品最终收益率的可靠依据。本理财最终收益率实现将视市场情况等因素而定，敬请投资人仔细判别。

　　第八条银行理财资产管理自律守则

（一）构造理念

　　以价值投资为基础，综合对市场长期走势及短期利率波动的判断，积极主动地寻找具有较高安全性和较高收益的资产构建稳健的资产组合，以期在保持安全性和流动性的前提下，帮助客户获取较高的收益。

（二）基本原则

1、合规运作：严格遵守国家有关法律法规及监管规章。

2、客户利益最大化：以维护本理财产品的本金安全和收益保障作为组合构建的最高准则。

　　3、分账户管理：逐期分账户封闭管理，确定本理财产品对应的专项理财资产与银行自营资产及其他代客理财资产严格分离。

　　4、尽职透明：严格在本理财产品说明书及对应协议书约定的专项理财资产运作方式范围内履行尽职管理责任，并对本理财产品风险予以充分揭示和披露。

　　第九条理财产品的认购与兑付

　　（一）认购所需材料

　　1、本人有效身份证件原件；

　　2、本人梅花借记卡；

　　3、填妥并签署客户风险承受能力评估书；

　　4、填妥并签署本理财产品协议书；

　　5、其他银行需要的资料。

　　（二）兑付和税收

　　1．提前终止权的行使：本理财产品发生全部提前终止时，银行将于该理财产品提前终止日前3个工作日在银行网站（www.njcb.com.cn）上发布提前终止公告，通知投资人全部兑付本理财产品，并按约定将可兑付款项按理财产品协议书规定的要求划入投资人授权指定账户。

　　2．到期兑付：银行将于实际到期日后按协议书规定的要求划入投资人授权指定账户。

　　3．税收：银行将根据本理财产品的性质执行国家有关法律、法规、规章、政策等对代扣代缴税费的相关规定。在没有明文规定的情况下，银行将遵循市场惯例进行操作。

　　第十条重要提示

　　本理财产品说明书为理财产品协议书不可分割之组成部分。

　　在本理财产品存续期内，银行每月在银行网站（www.njcb.com.cn）上公布产品运作情况或市场表现及收益情况，代替在产品存续期内向投资人提供其所持有的本理财产品相关资产的账单。投资人因自身原因或不可抗力导致未及时获知本理财产品的运作或收益分配情况，银行不承担任何责任。

　　本理财产品不纳入银行开具存款证明受理产品范围。本理财产品说明书在法律许可的范围内由银行负责解释。若投资人对本理财说明书的内容有任何疑问或异议，请致电客户服务热线96400（江苏）或40088-96400（全国）咨询、投诉。

 

 

 

　　本理财计划是非保本浮动收益型理财产品，您的本金与收益可能会因市场变动而蒙受重大损失，您应仔细阅读理财产品风险揭示书、理财产品说明书、投资人权益须知和理财产品协议条款；本理财产品最终收益率的实现将视市场情况等因素而定，您应该充分认识本产品的投资风险，敬请仔细判别，谨慎投资：

　　第一条理财产品共性风险提示和管控措施

　　（一）信用风险：理财产品面临的信用风险主要是指因理财产品配置资产所涉及的相关债务主体到期未能履行还款义务，使理财产品本金或收益蒙受损失的风险。

　　银行针对理财产品配置资产的不同特征，采取了多种管理措施，针对有信用评级的固定收益产品，将其纳入银行信用产品投资管理范畴，依据其信用评级、财务状况、市场影响等多重指标对已投资和待投资的资产定期进行评估，符合投资要求的信用产品方可继续持有或允许投资，不符合投资要求的资产则限期出售或不予投资，并在运作过程中严格监控所投资资产的信用等级，以控制理财产品的信用风险。

　　本期理财产品的投资对象为华泰柏瑞基金管理有限公司设立的“华泰柏瑞基金-中国银行-南京银行步步为盈1号资产管理计划”。根据资产管理计划合同约定，该计划将资产配置于安全资产与风险资产。其中安全资产主要投资于债券和货币市场工具，主要包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、银行存款等。因此，本期理财产品的主要风险为信用风险。

　　（二）市场风险：理财产品面临的市场风险主要指因市场各种风险因子变动，使得理财产品配置资产的价格发生波动，导致理财产品本金或收益蒙受损失的风险。

　　银行主要依托银行间市场交易平台，密切监控理财产品配置资产的交易情况，定期进行估值，如交易价格或成交量发生异动、重大事件发生时（债券发行人涉及亏损、诉讼等），及时采取相应措施，控制理财产品面临的市场风险。

　　本期理财产品的投资对象为华泰柏瑞基金管理有限公司设立的“华泰柏瑞基金-中国银行-南京银行步步为盈1号资产管理计划”。根据资产管理计划合同约定，该计划将资产配置于安全资产与风险资产。其中安全资产主要投资于债券和货币市场工具，主要包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、银行存款等。风险资产主要投资于股指期货。因此将面临一定因相关金融工具市场价格波动而带来的市场风险。

　　（三）流动性风险：从理财产品资产配置的角度，流动性风险主要是指当理财产品所配置资产的存续期长于理财产品自身存续期时，可能因理财产品所配置资产缺乏流动性，使得理财期末，无法以合理的价格及时将资产变现，导致理财产品本金或收益蒙受损失的风险；从投资人自身的角度，流动性风险是指投资人所投资理财产品为固定期限产品，以及投资人不可提前终止理财产品，当市场上出现更高收益的产品时，将有可能因此丧失其他投资机会；或当投资人急需流动性时，无法及时变现理财产品。

　　从理财产品资产配置的角度，本期理财产品所投资的“华泰柏瑞基金-中国银行-南京银行步步为盈1号资产管理计划”中安全资产所配置的固定收益类资产均以持有到期策略为主，因此面临的流动性风险较小。风险资产主要投资于股指期货，因为期货交易采用保证金交易的模式，在极端行情下，股指期货交易可能面临无法满足追缴保证金要求而被强行平仓的情况。资产管理计划管理人将严格控制期货合约的杠杆和仓位，保证风险资产端有充足的流动性来应对保证金要求，同时资产管理计划管理人将根据量化择时模型的输出结果严格执行交易指令，做到及时的止损和止盈，防止因为出现连续的大幅亏损而无法满足追缴保证金要求被强行平仓的情况出现；在投资人方面，银行将充分提示投资人根据本理财产品期限，合理安排自身投资计划。

　　（四）交易对手风险：理财产品面临的交易对手风险主要是指银行为理财产品配置资产的过程中，因交易对手交易失误等原因，导致理财产品本金或收益蒙受损失的风险。

　　银行一方面在配置资产过程中严格选择信用水平较高的交易对手，另一方面参照同业统一授信的管理方式，加强对交易对手信用状况的跟踪调查，管理理财产品配置资产过程中的交易对手风险。当期理财产品在资产配置过程中也存在一定的交易对手风险。

　　（五）信息传递风险：理财产品面临的信息传递风险是指由于投资人未能及时主动了解产品信息，或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响，使得投资人无法及时了解产品信息，而导致投资人无法及时做出合理决策，致使投资蒙受损失的风险。

　　银行按照当期理财产品说明书有关条款的约定，发布当期理财产品的运作、到期清算或提前终止等信息公告。投资人应根据约定及时登陆银行网站（www.njcb.com.cn）或拨打银行24小时投资人热线400-88-96400或025-96400查询，如果投资人未及时查询，或由于通信故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资人无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由投资人自行承担。

　　如果影响投资人风险承受能力的因素发生变化，请及时完成风险承受能力评估，否则可能造成投资人无法认购，由此产生的责任和风险由投资人自行承担。

　　另外，投资人预留在银行的有效联系方式进行变更的，应及时告知银行，如投资人未及时告知银行联系方式变更的，银行可能在需要时无法及时联系投资人，并可能会由此影响投资人的决策，由此产生的责任和风险由投资人自行承担。

　　（六）不可抗力风险：理财产品面临的不可抗力风险是指由于战争、重大自然灾害等不可抗力因素的出现，严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品受到干扰和破坏，甚至影响理财产品的受理、投资、兑付等事宜的正常进行，进而导致投资人蒙受损失的风险。由此产生的风险由投资人自行承担。

　　第二条本理财产品特定风险揭示

　　（一）本理财产品类型：非保本浮动收益型。

　　（二）本理财产品期限：548天。

　　（三）本理财产品风险评级结果：根据本行理财产品内部风险评级，该产品风险等级为高级（本风险等级为我行内部风险评级结果，仅供参考，我行不对前述风险评级结果的准确性做出任何形式的保证，也不承担任何法律责任）。

　　（四）适合购买本理财产品的投资人：本理财产品适合风险属性为高的私人银行客户。

　　（五）最不利投资情形下的投资结果：若投资人认购本理财产品，最不利情况下，投资组合内所有资产均发生以上所述的风险事件，且投资组合内所有资产均发生全额损失，则投资人到期收到款项为0，即投资人面临全部本金与收益的损失。

　　上述风险客观存在，敬请投资人予以充分关注！

　　以下划线部分，请投资人抄录确认：本人已经阅读风险揭示，愿意承担投资风险。

　　投资人抄录：。

　　投资人（签名） ：年月日