资金面:

周三央行进行300亿7天期逆回购操作，200亿14天期逆回购操作，200亿28天期逆回购操作，中标利率与上次持平；今日公开市场有2200亿到期，MLF到期115亿；今日公开市场操作净回笼1500亿元。资金面总体持续近几日的宽松态势。早盘开盘就有机构大量融出隔夜资金，融出机构主要为大行、股份制及城商行等，大部分需求迅速借平，7天及14天资金融出相对较少；午后，资金面延续上午的宽松格局，隔夜资金大量减点融出；全天，跨年的1-2M资金需求依旧旺盛，融出端主力为小城商及非银机构，但是融出价格相对较高，成交多在4.0-4.50%。存单交易方面，受资金面宽松影响，年内到期存单继续受到市场青睐，成交收益较前一交易日略微有所下行，月内到期股份制存单成交在2.95%附近；3M附近股份制存单成交在3.80-3.90%，受买盘关注较多；3M以上期限，买盘寥寥。

现券市场：

今日成交较之前回归平稳态势，收益率小幅下行，截止尾盘，收益率较前日下行约3bp。  

国债成交方面。5年国债160021成交在2.89-2.90；7年国债160025对峙于3.07-3.10；10年国债160017多成交于3.085-3.12，160023成交于3.085-3.1025；30年国债160019成交在3.44-3.46。金融债方面，5y国开160206成交在3.40-3.43，尾盘较上一交易日下行3bp；10y国开160210成交在3.43-3.47，较上一交易日尾盘下行3bp，同期限国开160213成交在3.43-3.48，较前一交易日尾盘下行3bp，20y国开160205成交在3.715-3.75，较上一交易日尾盘下行3bp。

利率互换：

利率互换市场全天先上后下。早盘repo 1y率先gvn 3.19%后tkn数笔，5y repo在3.50%的位置上大量成交后开始上行，5y repo最高上冲至3.54%的位置，1y repo上冲至3.23%的位置后开始迅速回落，5y repo在3.50%的位置大量成交，1y repo在3.20% 3.19%的位置大量成交。午盘后5y repo 在3.50%位置成交后有所上行，tkn 3.505% 3.51% 后开始回落并稳定在3.50%的位置，1y repo tkn 3.20%的位置后回落在3.19%的位置附近。

国债期货：

国债期货震荡收升,跌势企稳。10年期主力合约t1703开盘在97.735，尾盘收于97.755，较昨日结算价上涨0.18%；5年期主力合约tf1703开盘在99.505，收于99.47，较昨日结算价上涨0.13%。