资金面:

周二央行公开市场依旧未开展逆回购操作，这是央行连续十二日暂停公开市场操作，今日有200亿逆回购到期，累计净回笼4500亿。目前市场资金面较为宽松，以短期资金融出为主。具体质押式回购利率为，隔夜降2BP至2.40%，成交19661亿。7天降9BP至2.76%，成交2374亿。14天升16BP至3.23%，交656亿。21天降6BP至3.75%，成交61亿。1个月微升2BP至4.14%，成交65亿，2个月微降1BP至4.14%，成交45亿。

同业存单：

同业存单发行价格与之前相比变化不大，aaa评级股份制银行存单1个月发在3.8%左右，3个月发在4.25%左右，6个月发在4.35%，9个月和1年均发在4.25%附近。

现券市场：

一级方面：国开债1年期中标利率3.4970%，全场倍数2.2倍，边际倍数2.13倍；3年期中标利率3.88%，全场倍数3.39倍，边际倍数1.45倍；10年期中标利率4.0440%，全场倍数3.22倍，边际倍数1.14倍。

二级方面：现券跟随期债波动，涨跌互现。

国债成交：

3年170002成交在3.02%，5年150002成交在3.05%，7年160025成交在3.17%，10年170004成交在3.3125%。

金融债成交：1年国开150207成交在3.59%，3年国开150208成交在3.96%，10年国开160213成交在4.0925%，20年国开160205成交在4.3%。3年非国开150407成交在3.99%，5年非国开170403成交在4.07%，10年非国开170405成交在4.1525%。

利率互换：

7d repo fixing: 2.8% (-10bp),3m shibor fixing:4.2774% (-1.32bp),o/n shibor fixing:2.4080% (-3.4bp)。

早盘5年repo成交在3.89%，之后在3.90%位置反复成交，1年repo在3.57%的位置少量成交。5年repo尾盘成交在3.875%，1年repo成交在3.56%。

国债期货：

周一，国债期货早盘弱势震荡，午后反弹小幅收高，5年期主力合约TF1706开在99.07收在99.15，全天涨0.04%，日增仓136手。十年期主力合约T1706开在96.775，收在96.935，全天涨0.09%，日增仓172手。