资金面:

周三，央行开展7天逆回购400亿、14天200亿以及28天200亿，利率分别持平于2.45%、2.6%和2.75%，单日净投放400亿。资金面维持偏紧态势，早盘隔夜7天资金供不应求，午后逐步缓解，尾盘供求较为均衡。隔夜持平于3.0%，成交16919亿。7天涨13BP至3.96%，成交3069亿。14天持平于4.33%，成交1224亿。21天涨4BP至4.66%，成交94亿。1个月涨11BP至4.34%，成交119亿。2个月和3个月均收于4.4%左右，6个月于4.68%成交少量。

同业存单：

周三，同业存单发行价格与前一交易日变化不大，aaa评级股份制存单1个月发在4.0-4.05，3个月发在4.45，6个月发在4.45，1年发在4.40附近。

现券市场：

一级发行方面：周三上午3年国债招标，中标利率3.2341-3.30，全场1.59，边际1.52；下午1、5、10年农发债，1Y加权利率 3.6046，全场倍数3.01倍，边际倍数1.35倍； 

5Y加权利率4.2156，全场倍数2.34倍，边际倍数5.89倍；10Y加权利率4.3207，全场倍数4.75倍，边际倍数2倍。  

二级成交方面，周三现券收益率整体波动较小，除10年期活跃券外，其他品种成交较少，长端全天波动约2bp左右，收益率与昨日尾盘基本持平。

国债方面，1年的170003成交在3.11，上行1bp；3年170002成交在3.25，5年170007成交在3.34-3.35；7年170006成交在3.46-3.47；10年期170004成交在3.44-3.45。

金融债方面，1y国开170204成交在3.59；1y非国开170408成交在3.68-3.69；3y国开150203成交在4.07；5y国开170206成交在4.19-4.20；5年非国开160403成交在4.25；6年非国开160404成交在4.35；10y国开160213成交在4.26附近，170210成交4.16附近；10y非国开170405成交在4.33-4.36，170303成交在4.33-4.35；超长期20年160205有1笔成交在4.40,150319成交在4.43。

利率互换：

周三，7d repo fixing: 3.50%(+06bp)，3m shibor fixing: 4.2884% (+0.45bp) o/n shibor fixing: 2.7590% (+0.76bp)。

irs方面，今日irs波动较小，成交稀少，早盘5年repo较昨日微幅下行，成交在3.93-3.95，1年repo与昨日尾盘基本持平在3.61；午后irs成交与上午相差不大。

国债期货：

周三，国债期货日内宽幅震荡，尾盘微幅收涨。主力合约tf1706开在98.31，收在98.42，全天涨0.02%，日内最高涨0.075%，最低跌0.08%，日增仓356手；t1706开在95.795，收在95.93，全天涨0.07%，日内最高涨0.22%，最低跌0.08%，日减仓1328手。