资金面:

今日央行未开展公开市场操作，当日有1400逆回购到期。央行超量续作MLF，维稳资金面，开展3995亿元一年期MLF操作，8月共有2875亿元MLF到期，向市场净投放1120亿元中长期资金，月中缴税等因素影响，资金面继续紧张。

DR001加权2.83上6bp，DR007加权2.84下5bp，DR014加权3.91上22bp，DR21加权3.95上9bp。

同业存单：

发行利率与上一交易日基本持平，股份制1m发在3.40，3m 4.40,6m 4.48，9m4.42。

现券市场：

今日央行未进行omo，虽然超量续作mlf，月中缴税等因素影响，资金面较为紧张。现券开盘后延续昨日情绪收益率短暂下行，mlf消息出来后开始逐步上升，午后略有下行。下午四点公布金融数据： 7月M2货币供应同比 9.2%，再创历史新低，预期 9.5%，前值 9.4%。

7月M1货币供应同比 15.3%，预期 14%，前值 15%。

7月M0货币供应同比 6.1%，预期 6.5%，前值 6.6%。

7月新增人民币贷款 8255亿，预期 8000亿，前值 15400亿。

7月社会融资规模增量 12200亿，预期 10000亿，前值17762亿。

收益率上行。

一级市场：

1Y 170207X5 加权利率 3.5257% 全场倍数 4.73倍 边际倍数 12倍   
3Y 170205X18 加权利率 4.0046% 全场倍数 3.46倍 边际倍数 1.93倍   
10Y170210X19 加权利率 4.2105% 全场倍数 2.47倍 边际倍数 1.11倍  

二级市场：

国债方面，1y 170017成交在3.34,3y 170008成交3.495,5y170014成交3.545-3.5675,7y 170013成交在3.66-3.645,10y170018成交3.57-3.58，目前在3.58 30年170005 成交在4.09.

金融债方面，1y 170204成交在3.50， 170410成交3.71，3y 170205成交4.075,170407成交4.085,5y170206成交4.15-4.14, 10年国开170210成交在4.2575-4.24目前4.2575,170405成交在4.27-4.275；20年160410成交在4.455。

利率互换：

3m shibor fixing4.3268%，上1.2bp；7d repo fixing3.70%  上30bp。irs窄幅震荡，早盘5y成交在72.5,1y在42附近成交，资金面依旧紧张，irs震荡上升，目前1y 44/43，5y 74.5/74。

国债期货：

国债期货高开，MLF消息公布后开始逐步下跌，午后有所反弹，收盘微张。5年主力合约TF1712涨0.03%收于97.615，增仓1046手；10年主力合约T1712涨0.08%收在94.975，减仓449手。