资金面:

　　央行今日进行1400亿元7天逆回购操作、400亿元14天期逆回购操作、600亿元63天期逆回购操作，完全对冲到期的2400亿元逆回购，今日零投放零回笼。今日资金面早盘稍微偏紧，后续持续宽松。具体来，DR001加权2.7414下行10.46bp，DR007加权2.9390上行10.46bp，DR014加权4.0583下行67.51bp，DR021加权4.0801，下行100.64bp。

　　同业存单：

　　同业存单发行利率1个月个别提价到4.05，3个月、6个月提价至4.60,AAA股份制1个月发在4.00-4.05， 3个月发在4.55-60,6个月、一年发在4.60。

　　现券市场：

　　今日现券市场在资金面转松、国债期货持续走强、一级市场发行结果较好的影响下情绪有所修复。早盘活跃券收益率开盘比昨日尾盘下行1BP左右，现券收益率全天震荡下行，幅度在2BP左右。

　　一级市场：

　　今日上午2只国债新发，期限为1、10年。下午3只农发债续发，期限分别为1、7、10年，今天一级市场整体发行从发行利率和倍数来看情况较好。

　　1Y国债加权利率3.54%，边际利率3.59%，全场2.19倍，边际1.36倍。

　　10Y国债加权利率3.82%，边际利率3.85%，全场4.16倍，边际1.12倍。

　　1Y农发发在3.8661，全场3.32倍，边际 1.97倍。

　　5Y农发发在 4.516， 全场4.77倍，边际1.04倍。

　　10Y 农发发在 4.5673，全场 3.5倍，边际倍数2.09倍。

　　二级市场：

　　国债方面，1y国债170017成交在3.55-565,3y 170023成交在3.67-3.70,5y170021成交3.845-85,7y 170020成交在3.90-3.93,10y170018成交在3.855-3.905，较昨日尾盘下行2BP。

　　政金债方面，1y170211成交在4.04， 170410成交3.97-3.98，3y 170310成交4.45, 5y170206成交4.475-4.485, 10年国开170215成交在4.455-4.478，同期限170210成交4.577-4.60，170415成交在4.58-60,170303成交在4.60。

　　利率互换：

　　3m shibor fixing 4.4080，上1.26bp；7d repo fixing3.44,大幅上行至74BP。今日早盘资金面好转，repo 5Y早盘成交9725，小幅下行，1Y成交59，小幅上行。随着国债期货大幅走高，5Y窄幅震荡下行至955，1Y最低成交585，1*5走窄至37，目前5Y repo报在96.25/96，1Y报在59/5875。

　　国债期货：

　　今日国债期货今日依然高开高走，尾盘走低，最终小幅收涨。具体来看，5年主力合约TF1712涨0.08%收于96.155，日减仓3670手；10年主力合约T1712涨0.23%收在92.935，日减仓4151手。