资金面:

　　央行公告称，上月末财政集中支出推动银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，11月2日不开展公开市场操作。今日有1400亿逆回购到期,净回笼1400亿。今日资金面延续昨日平稳局面，午盘后，资金面进一步宽松，减点融出频频，各期限利率继续下跌。具体加权成交方面，隔夜降16bp至2.57%，7天降10BP至2.84%，14天降26bp至3.80%，21天降8bp至4.00%。

　　同业存单：

　　今日存单发行利率较昨日变化不大，但3个月6个月跨年期限价格持续和一年价格持平。具体来看，AAA评级股份制存单，1个月发在4.0-4.05%，3个月发在4.6%，6个月发在4.6%。1年发在4.6%。

　　现券市场：

　　一级发行方面：今日上午发行三期口行债，需求尚可。三年期中标利率4.40%，全场倍数3.81；五年期中标利率4.44%，全场倍数2.96；十年期中标利率4.59%，全场倍数2.8。下午两期国开续发，三年期170209中标利率4.39%，全场倍数2.33；七年期170208中标利率4.53，全场倍数2.84。

　　二级成交方面，今日现券收益率窄幅震荡，月初资金面好转使市场情绪暂时平稳，早盘公布净回笼后小幅上行，随后国债期货走高，现券跟随收窄跌幅。午后随着国债期货震荡下行，现券也转为上行。截至尾盘，活跃券收益率较上一交易日上行1-3bp。

　　国债方面，2年170019成交在3.62；5年170021成交在3.88，上行3bp；7年的170020成交在3.92，上行1bp。10年期170018早盘从3.87最低下行至3.85后又回到3.87，上行1bp。

　　金融债方面，1y国开170207成交在3.92，3y国开170209成交在4.45，上行2bp；5y国开170206成交在4.51，上行3bp；7y国开170201成交在4.59；10y国开170215最低下行到4.47后回升至4.5，上行3bp，170210从4.59上行至4.62，也上行3bp；10y非国开170415从4.59上行至4.62，上行2bp。

　　利率互换：

　　7d repo fixing: 3.1%，较上一交易日下行34bp；3m shibor fixing: 4.41%，较上一交易日上行1bp不到。

　　今日净回笼公布后IRS转为上行，5y repo 开盘上行2bp后高位震荡，尾盘报3.97,1y repo开盘上行1bp后由于资金宽松最低下行至3.58，尾盘略有回升至3.59。

　　国债期货：

　　今日国债期货低开高走，盘中收窄跌幅，午后又调头转下，小幅收跌。主力合约tf1712开在96.140，收在96.070，全天跌0.17%，日减仓3103手；t1712开在92.900，收在92.830，全天跌0.21%，日减仓3387手。